案例七：金融资产高频波动率的点预测和密度预测

许海川

案例简介

精确的波动率预测将有助于资产组合的构建和期权对冲交易机会的发掘。本数据案例将系统地比较GARCH、GARCH-RV、HAR-RV、SV、RS-SV和MIDAS-SV等预测模型在高频金融数据中的预测效果，并给出最优的波动率预测。进而，借助贝叶斯、模型结合等方法探索波动率的密度预测，并分析其预测效果。