股票价格时间序列的记忆性是近些年来学术界研究的热点问题之一，有别于金融计量学传统的分析方法，本案例拟从金融物理学的视角出发，运用降趋脉动分析法定量表征股票市场价格波动序列的时间记忆性，进一步揭示金融价格时间序列的内在微观演化规律。另一方面，通过本次案例训练，有助于学生了解金融数据采集、清洗的基本方法，强化学生计算机编程能力和大数据分析能力，提升学生的创新能力，并为学生后续的科学研究奠定一些基础。
